Рынок ценных бумаг – вариант 5
Количество страниц: 18
Графические материалы: рисунки и таблицы
Кол-во источников литературы: 6
Рассчитать с помощью модели Блэка-Шоулза цену опциона-колл на основе таких данных:
t = 6 срок исполнения опциона мес.;
S = 50 текущая цена базисного аквтива руб.;
K = 50 цена исполнения опциона руб.;
r = 7% безрисковая ставка доходности ;
O = 35% риск базисного актива .
Решение:
[…..]
Задача 2.
Текущий курс акции компании «АВС» равен S=55 руб. Через год акция будет стоить или Su = 85 или Sd = 35. Рассчитать с помощью биномиальной модели действительную стоимость опциона-колл, если цена исполнения опциона-колл K = 45, срок t=1 год, безрисковая ставка – r=7.
Решение:
[…..]
Задача 3.
Рассчитать риск актива на основе ряда фактических значений доходности.
Исходные данные:
r1 = 10%, r2 = 15%, r3 = 5%, r4 = 9%, r5 = 17%
Решение:
[…..]
Задача 4.
Определить внутреннюю доходность купонной облигации, основные параметры которой таковы:
цена – P=350 руб.,
купонная ставка – C=12%,
срок до погашения – n=8 лет,
количество купонных периодов в году – m=1,
номинальная стоимость – N=1400 руб.
Решение:
[…..]
Задача 5.
Определить форвардные ставки: одногодичные, через год, через 2 года и двухгодичную через 1 год.
одногодичная спот-ставка – r1=3,5%,
двухгодичная спот-ставка – r2=5,5%,
трехгодичная спот-ставка – r3=6,5%,
Решение:
[…..]
Задача 6.
Определить оптимальную структуру портфеля, если:
риск акции А =35%,
риск акции В =65%,
коэффициент корреляции бумаг =-0,45%.
Решение:
[…..]
Задача 7.
Определить риск портфеля, если он состоит из двух бумаг А и В.
Исходные данные:
доля в портфеле – =35%,
риск бумаги А – =45%,
риск бумаги В – =35%,
коэффициент корреляции бумаг – -0,45%.
Решение:
[…..]
Задача 8.
Определить внутреннюю стоимость акции.
Исходные данные:
количество периодов роста дивидендов с темпом,gt=3
темп роста дивидендов в первой фазе жизни общества, gt- =5,5%
темп роста дивидендов во второй фазе жизни общества , gt+ =4,5%
дивиденд в периоде, предшествующем началу роста доходов D0=35 руб.
требуемая доходность r=7%.
Решение:
[…..]
Задача 9.
Определить внутреннюю стоимость облигации.
Исходные данные:
стоимость заемного капитала , ri = 5,3%
купонный платеж руб.; CF = 55 руб.
срок до погашения года, n=2 года
количество купонных выплат в году m=12,
номинальная стоимость облигации N=1150 руб.
Решение:
Задача 10.
Определить ожидаемую доходность портфеля из двух акций А и В, параметры которых следующие:
доходность по безрисковым бумагам rf = 5,3%
доходность рыночного портфеля rm = 45%,
коэффициент бета бумаги А = 1,45,
коэффициент бета бумаги В =-0,53,
доля бумаги А в портфеле = 55%.
Решение:
[…..]
При обращении ОБЯЗАТЕЛЬНО напишите индивидуальный номер работы – указан в самом верху.
— Дина, г. Москва
работа отличная,спасибоооо
— Щерб…ва Юлия
— Д.И.
Доброе утро!
Спасибо Вам огромное за Ваш профессионализм!
Защитилась на 5 😊
— Андрей К.
Добрый день) Курсовую работу защитил, все отлично) спасибо.
Скоро напишу Вам по дипломной работе. Там работа должна быть скоординирована с лабораторной работой у Анны Николаевны Жилкиной, ну вы знаете )