Разделы
Индивидуальный номер работы – Э13-43
Тема:

Рынок ценных бумаг – вариант 5

Вид работы: Решение задач
Количество страниц: 18
Графические материалы: рисунки и таблицы
Кол-во источников литературы: 6
Структура работы:
Задача 1. 3
Задача 2. 4
Задача 3. 6
Задача 4. 8
Задача 5. 9
Задача 6. 10
Задача 7. 11
Задача 8. 12
Задача 9. 14
Задача 10. 16
Литература 18


Фрагменты работы:

Задача 1.

Рассчитать с помощью модели Блэка-Шоулза цену опциона-колл на основе таких данных:

t = 6  срок исполнения опциона  мес.;

S = 50 текущая цена базисного аквтива  руб.;

K = 50 цена исполнения опциона  руб.;

r = 7% безрисковая ставка доходности ;

O = 35% риск базисного актива .

Решение:

[…..]

Задача 2.

Текущий курс акции компании «АВС» равен S=55 руб. Через год акция будет стоить или  Su = 85 или Sd = 35. Рассчитать с помощью биномиальной модели действительную стоимость опциона-колл, если цена исполнения опциона-колл K = 45, срок t=1 год, безрисковая ставка – r=7.

Решение:

[…..]

Задача 3.

Рассчитать риск актива на основе ряда фактических значений доходности.

Исходные данные:

r1 = 10%, r2 = 15%, r3 = 5%, r4 = 9%, r5 = 17%

Решение:

[…..]

Задача 4.

Определить внутреннюю доходность купонной облигации, основные параметры которой таковы:

цена – P=350 руб.,

купонная ставка – C=12%,

срок до погашения – n=8 лет,

количество купонных периодов в году – m=1,

номинальная стоимость – N=1400 руб.

Решение:

[…..]

Задача 5.

Определить форвардные ставки: одногодичные, через год, через 2 года и двухгодичную через 1 год.

одногодичная спот-ставка – r1=3,5%,

двухгодичная спот-ставка – r2=5,5%,

трехгодичная спот-ставка – r3=6,5%,

Решение:

[…..]

Задача 6.

Определить оптимальную структуру портфеля, если:

риск акции А =35%,

риск акции В =65%,

коэффициент корреляции бумаг =-0,45%.

Решение:

[…..]

Задача 7.

Определить риск портфеля, если он состоит из двух бумаг А и В.

Исходные данные:

доля в портфеле – =35%,

риск бумаги А – =45%,

риск бумаги В – =35%,

коэффициент корреляции бумаг – -0,45%.

Решение:

[…..]

Задача 8.

Определить внутреннюю стоимость акции.

Исходные данные:

количество периодов роста дивидендов с темпом,gt=3

темп роста дивидендов в первой фазе жизни общества,  gt- =5,5%

темп роста дивидендов во второй фазе жизни общества , gt+ =4,5%

дивиденд в периоде, предшествующем началу роста доходов  D0=35 руб.

требуемая доходность r=7%.

Решение:

[…..]

Задача 9.

Определить внутреннюю стоимость облигации.

Исходные данные:

стоимость заемного капитала , ri = 5,3%

купонный платеж  руб.; CF = 55 руб.

срок до погашения  года, n=2 года

количество купонных выплат в году m=12,

номинальная стоимость облигации N=1150 руб.

Решение:

[…..]

Задача 10.

Определить ожидаемую доходность портфеля из двух акций А и В, параметры которых следующие:

доходность по безрисковым бумагам rf = 5,3%

доходность рыночного портфеля rm = 45%,

коэффициент бета бумаги А = 1,45,

коэффициент бета бумаги В =-0,53,

доля бумаги А в портфеле = 55%.

Решение:

[…..]

Данная работа получила оценку «отлично».
Для получения консультации по стоимости, другим вопросам приобретения полной версии данной работы или любой ее части обращайтесь через ФОРМУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
При обращении ОБЯЗАТЕЛЬНО напишите индивидуальный номер работы – указан в самом верху.
  • — Дина, г. Москва

    работа отличная,спасибоооо

  • — Щерб…ва Юлия

    Добрый вечер, спасибо вам большое, за помощь, может за где то за терпение, защита прошла на 4)
    Спасибо еще раз, это большая часть  ваша заслуга )

  • — Д.И.

    Доброе утро!
    Спасибо Вам огромное за Ваш профессионализм!
    Защитилась на 5 😊

  • — Андрей К.

    Добрый день) Курсовую работу защитил, все отлично) спасибо.
    Скоро напишу Вам по дипломной работе. Там работа должна быть скоординирована с лабораторной работой у Анны Николаевны Жилкиной, ну вы знаете )

Вы не можете скопировать содержимое этой страницы