Разделы
Индивидуальный номер работы – Э15-350
Тема:

Эконометрика – варианты 1, 3, 8

Вид работы: Контрольная работа
Количество страниц: 33
Графические материалы: 6 рисунков, 18 таблиц
Кол-во источников литературы: 7
Структура работы:
Задание № 1. 3
Задание № 2. 15
Задание № 3. 23
Список использованных источников 33

Фрагменты работы:

Задача № 1

По данным об экономических результатах деятельности российских банков (www.finansmag.ru), по данным Банка России (www.cbr.ru/regions) и Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru) выполните следующие задания.

  1. Проведите качественный анализ связей экономических переменных, выделив зависимую и независимую переменные.
  2. Постройте поле корреляции результата и фактора.
  3. Рассчитайте параметры следующих функций: линейной, степенной, показательной, равносторонней гиперболы.
  4. Оцените качество каждой модели через среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера.
  5. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 15% от его среднего уровня. Определить доверительный интервал прогноза для уровня значимости α=0,05.
  6. Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.

Снимок экрана 2015-12-03 в 0.13.04

Задача № 2

По данным об экономических результатах деятельности российских банков(www.finansmag.ru) выполните следующие задания.

  1. Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните экономический смысл его параметров.
  2. Определите стандартизованные коэффициенты регрессии.
  3. Определите парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции.
  4. Дайте оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера.
  5. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозные значения факторов составляют 80% от их максимальных значений.

Снимок экрана 2015-12-03 в 0.14.10

Задача № 3

По данным о средних потребительских ценах в РФ, взятым из табл. 12, выполнить следующие действия:

  1. Параметры линейного, экспоненциального, степенного, гиперболического трендов, описывающих динамику. Выберите из них наилучший, используя среднюю ошибку аппроксимации и коэффициент детерминации.
  2. Выбрать лучшую форму тренда и выполнить точечный прогноз на 2012, 2013 и 2014 годы.
  3. Определить коэффициенты автокорреляции 1, 2, 3 и 4 порядков.
  4. Построить автокорреляционную функцию временного ряда. Охарактеризовать структуру этого ряда.

 

Таблица 11 – Исходные данные

Снимок экрана 2015-12-03 в 0.15.14

Решение:

[….]

Данная работа получила оценку «отлично».
Для получения консультации по стоимости, другим вопросам приобретения полной версии данной работы или любой ее части обращайтесь через ФОРМУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
При обращении ОБЯЗАТЕЛЬНО напишите индивидуальный номер работы – указан в самом верху.
  • — Маша С. МСК

    Здравствуйте. Я сдала все ))) спасибо вам большое!!!!!

  • — Анна Г.

    Защитилась на 4)) спасибо за проделанную работу . Ещё сегодня придрались, что нет зарубежной литературы в списках)
    Но в целом все отлично! Обязательно буду рекомендовать вас другим студентам. Удачи, всего доброго!

  • — Ануш Москва

    Спасибо большое , за помощь , вы профессионалы своего дела )
    Защитилась на отлично )

  • — Виктория, Ужгород.

    Оперативно помогли. Работу сдала на 5, единственная из потока. Спасибо!

VK
Копирование запрещено!