Задачи

1. Трансфертная ставка банка – 12%, процентная ставка (привлечение денежных средств (в рублях) производится по ставке) – 10% годовых, а размещение по ставке 14% годовых.  На данный момент банк предлагает своим клиентам следующие ставки по депозитам в рублях – от 2,25% до 12% годовых, по кредитам – от 15,9% до 62,9% годовых.  Перед банком стоит задача увеличить объем привлекаемых ресурсов для наращивания кредитного портфеля с целью обеспечения роста прибыли.

Предложение главы Казначейства: повысить ставку трансферта до 14%, что соответственно может обеспечить необходимый объем привлекаемых депозитов. Увеличение трансферта приведет к необходимости размещения денежные средства под более высокий процент – рост кредитных ставок.

Предложение главы Кредитного управления: повысить ставку трансферта до 13%, т.к. более сильное повышение трансфертной ставки приведет к росту кредитного риска.

Задание:

• оценить и обосновать расчетами позиции Казначейства и Кредитного управления банка, указав их сильные и слабые стороны;
• обосновать расчетами альтернативные варианты решения проблемы.

Решение:

[…..]

2. По данным отчетности, капитал банка составляет 300 млн. руб.; норматив достаточности собственного капитала на отчетную датуH1 снизился до  4,8%.  В ходе проверки дополнительно выявлены следующие факты:

• у двух банков-корреспондентов отозваны лицензии, остатки на счетах в этих банках составляют 1 850 тыс.руб.
• банк владеет пакетом ценных бумаг балансовой стоимостью 19 млн. руб., реальный курс который упал на 10 %.
• кредитный портфель банка содержит кредиты на сумму 60 млн. руб., неправомерно отнесенные во вторую группу риска, хотя должны быть отнесены в пятую группу.

Оцените сложившуюся ситуацию по финансовому  состоянию банка. Какие нормативные документы регламентируют оценку финансового состояния банка?

Какие меры воздействия могут/должны быть применены Банком России к  этому банку в сложившейся ситуации?

Решение:

[…..]

3. На основании данных таблицы:

• определите риск  разрыва ликвидности банка;

• сформулируйте выводы о динамике изменения ликвидности;
• при необходимости, предложите меры по обеспечению финансовой устойчивости банка.

Решение:

[…..]