Разделы
Индивидуальный номер работы – Э13-44
Тема:

Рынок ценных бумаг – вариант 8

Вид работы: Решение задач
Количество страниц: 18
Графические материалы: нет
Кол-во источников литературы: 6
Структура работы:
Задача 1. 3
Задача 2. 5
Задача 3. 7
Задача 4. 8
Задача 5. 9
Задача 6. 10
Задача 7. 12
Задача 8. 13
Задача 9. 14
Задача 10. 16
Литература 18


Фрагменты работы:

Задача 1.

Рассчитать с помощью модели Блэка-Шоулза цену опциона-колл на основе таких данных:

– срок исполнения опциона t=5 мес.;

– текущая цена базисного аквтива S=47 руб.;

– цена исполнения опциона R=35 руб.;

– безрисковая ставка доходности r=5%;

– риск базисного актива =20%.

 

Решение:

[…..]

 

Задача 2.

Текущий курс акции компании «АВС» равен S=47 руб. Через год акция будет стоить или Su=47 или Sd=30. Рассчитать с помощью биномиальной модели действительную стоимость опциона-колл, если цена исполнения опциона-колл R=35, срок t=1 год, безрисковая ставка – r=5.

 

Решение:

[…..]

 

Задача 3.

Рассчитать риск актива на основе ряда фактических значений доходности.

Исходные данные:

r1=5%, r2=6%, r3=9%, r4=8%, r5=10%.

 

Решение:

[…..]

 

Задача 4.

Определить внутреннюю доходность купонной облигации, основные параметры которой таковы:

– цена – P=1470 руб.,

– купонная ставка – C=13%,

– срок до погашения – n=10 лет,

– количество купонных периодов в году – m=1,

– номинальная стоимость – N=2000 руб.

 

Решение:

[…..]

 

Задача 5.

Определить форвардные ставки: одногодичные, через год, через 2 года и двухгодичную через 1 год.

– одногодичная спот-ставка – r1=4,7%,

– двухгодичная спот-ставка – r2=4,9%,

– трехгодичная спот-ставка – r3=5,1%,

 

Решение:

[…..]

 

Задача 6.

Определить оптимальную структуру портфеля, если:

– риск акции А =47%,

– риск акции В =47%,

– коэффициент корреляции бумаг -0,30%.

 

[…..]

 

Задача 7.

Определить риск портфеля, если он состоит из двух бумаг А и В.

Исходные данные:

– доля в портфеле – =47%,

– риск бумаги А – =30%,

– риск бумаги В – =35%,

– коэффициент корреляции бумаг – -0,30%.

 

Решение:

[…..]

 

Задача 8.

Определить внутреннюю стоимость акции.

Исходные данные:

– количество периодов роста дивидендов с темпом gt=4,

– темп роста дивидендов в первой фазе жизни общества gt-=4,7%,

– темп роста дивидендов во второй фазе жизни общества gt+=3%,

– дивиденд в периоде, предшествующем началу роста доходов D0=35 руб.,

– требуемая доходность r=5%.

 

Решение:

[…..]

 

Задача 9.

Определить внутреннюю стоимость облигации.

Исходные данные:

– стоимость заемного капитала ri=4,7%,

– купонный платеж CF=47 руб.;

– срок до погашения n=3 года,

– количество купонных выплат в году m=4,

– номинальная стоимость облигации N=2500 руб.

Решение:

[…..]

 

Задача 10.

Определить ожидаемую доходность портфеля из двух акций А и В, параметры которых следующие:

– доходность по безрисковым бумагам rf=4,7%,

– доходность рыночного портфеля rm=30%,

– коэффициент бета бумаги А =0,50,

– коэффициент бета бумаги В =0,85,

– доля бумаги А в портфеле 47%.

 

Решение:

[…..]

Данная работа получила оценку «отлично».
Для получения консультации по стоимости, другим вопросам приобретения полной версии данной работы или любой ее части обращайтесь через ФОРМУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
При обращении ОБЯЗАТЕЛЬНО напишите индивидуальный номер работы – указан в самом верху.
  • — Катерина, гор.Москва

    Здравствуйте! В отзыве у научного руководителя по диплому нет вообще никаких вопросов,замечаний или выявленных недоработок – СПАСИБО Вам еще раз за качественное выполнение моей дипломной работы!!!!

  • — Оксана, Москва

    На самом деле очень хороший сайт. Прислали качественно выполненную работу, полностью соответствующую ожиданиям. Определенно сохранен в закладках.

  • — Валерия)

    получила работу, спасибо большое, все очень оперативно, буду рекомендовать Вас!

  • — Оксана

    Здравствуйте! Спасибо за контрольную по бух.учету! Сдала на отлично)